PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACLO с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACLO и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW AAA CLO ETF (ACLO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLO показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.00%.


ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAUM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.58%
1 год
32.42%
3 года*
31.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLO и IAUM


2026 (YTD)20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF
2.21%5.32%0.81%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
3.00%64.27%0.46%

Correlation

The correlation between ACLO and IAUM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW AAA CLO ETF

iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

ACLO vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLO c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACLOIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+6.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+13.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.41

1.25

+2.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.90

1.70

+18.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

164.37

4.22

+160.16

ACLO vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLO на текущий момент составляет 7.29, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLO и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACLOIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29

1.24

+6.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.10

1.16

+3.94

Просадки

Сравнение просадок ACLO и IAUM

Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и IAUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACLOIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.01%

-20.87%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-19.15%

+18.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.68%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-5.30%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

7.70%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLO и IAUM

Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.14%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACLOIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

5.50%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

22.89%

-22.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

26.31%

-25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

17.86%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

17.86%

-16.78%

Сравнение комиссий ACLO и IAUM

ACLO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLO и IAUM

Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF
4.91%4.87%0.59%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ACLO and IAUM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.50%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, ACLO dropped -1.01% vs IAUM's -20.87%.

On 1-year performance, IAUM leads with 32.42% vs 5.31% for ACLO. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 32.42% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.

ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for IAUM.

ACLO is categorized as CLO, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ACLO and 0.09% for IAUM.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLO и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор