Сравнение ACLO с AIFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD).
ACLO и AIFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ACLO и AIFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACLO и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 5.32% | 0.81% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 28.30% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ACLO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 5.07%.
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACLO и AIFD
ACLO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.
Доходность на риск
ACLO vs. AIFD — Ранг доходности на риск
ACLO
AIFD
Сравнение ACLO c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW AAA CLO ETF (ACLO) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLO | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.72 | 2.04 | +2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.99 | 2.67 | +4.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 1.38 | +1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 4.66 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.85 | 18.89 | +16.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLO | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 2.04 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.75 | 0.88 | +3.87 |
Корреляция
Корреляция между ACLO и AIFD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLO и AIFD
Дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.86% | 4.87% | 0.59% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACLO и AIFD
Максимальная просадка ACLO за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLO и AIFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACLO | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -33.20% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -13.98% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.35% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -6.16% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 3.45% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLO и AIFD
Текущая волатильность для TCW AAA CLO ETF (ACLO) составляет 0.39%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ACLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACLO | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 10.76% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 20.35% | -19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 30.83% | -29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 29.33% | -28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 29.33% | -28.20% |