PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIW с TTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACIW с TTEK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology), while TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ACIW returned 8.12%/yr vs 17.62%/yr for TTEK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACIW и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность -5.38%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 8.12% против 17.62% соответственно.

ACIW

1 день
1.98%
1 месяц
10.69%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-4.82%
1 год
0.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.12%

TTEK

1 день
1.83%
1 месяц
8.51%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-17.38%
1 год
-20.53%
3 года*
-3.02%
5 лет*
3.25%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIW и TTEK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		-5.38%-7.90%69.64%33.04%-33.72%-9.71%1.43%36.94%22.06%24.90%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-14.87%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%

Correlation

The correlation between ACIW and TTEK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1995 г.

0.35

The correlation between ACIW and TTEK shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIW:

$4.65B

TTEK:

$7.46B

EPS

ACIW:

$1.99

TTEK:

$2.20

Коэффициент P/E

ACIW:

22.79

TTEK:

12.95

Коэффициент PEG

ACIW:

1.02

TTEK:

3.32

Коэффициент P/S

ACIW:

2.62

TTEK:

1.53

Коэффициент P/B

ACIW:

3.10

TTEK:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

ACIW:

$1.79B

TTEK:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIW:

$878.23M

TTEK:

$960.15M

EBITDA (12 мес.)

ACIW:

$412.16M

TTEK:

$627.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACI Worldwide, Inc.

Tetra Tech, Inc.

Часто сравнивают с ACIW:
ACIW с VWRA.LACIW с ADYEN.ASACIW с SNPSACIW с PRTHACIW с IGMACIW с VTIACIW с MOD
Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с ^SP400TTEK с KBRTTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPY

Доходность на риск

ACIW vs. TTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIW c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIWTTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.60

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.70

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.55

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.21

+0.98

ACIW vs. TTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACIW и TTEK

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и TTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIWTTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.10%

-77.89%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.25%

-38.30%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-47.50%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.40%

-47.50%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.18%

-47.50%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.58%

-42.99%

+19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-20.67%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

17.36%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и TTEK

ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеют волатильность 9.29% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIWTTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

9.50%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

27.30%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.82%

35.21%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

32.09%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

32.05%

+3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и TTEK

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.94%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
425.75M
1.22B
(ACIW) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACIW и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACI Worldwide, Inc. и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.3%
17.6%
Активы портфеля
ACIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

ACIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

ACIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

ACIW and TTEK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEK has higher volatility (9.50%) compared to ACIW (9.29%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs TTEK's -77.89%.

ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIW и TTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор