PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIW с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACIW с CRS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, ACIW returned 8.12%/yr vs 35.01%/yr for CRS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACIW и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIW показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 78.53%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 8.12% против 35.01% соответственно.

ACIW

1 день
1.98%
1 месяц
10.69%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-4.82%
1 год
0.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.12%

CRS

1 день
-0.17%
1 месяц
30.71%
С начала года
78.53%
6 месяцев
74.76%
1 год
126.36%
3 года*
121.69%
5 лет*
68.28%
10 лет*
35.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIW и CRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		-5.38%-7.90%69.64%33.04%-33.72%-9.71%1.43%36.94%22.06%24.90%
CRS
Carpenter Technology Corporation		78.53%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%

Correlation

The correlation between ACIW and CRS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1995 г.

0.35

Over the past year, the correlation between ACIW and CRS has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIW:

$4.65B

CRS:

$28.24B

EPS

ACIW:

$1.99

CRS:

$9.51

Коэффициент P/E

ACIW:

22.79

CRS:

59.07

Коэффициент PEG

ACIW:

1.02

CRS:

0.05

Коэффициент P/S

ACIW:

2.62

CRS:

9.34

Коэффициент P/B

ACIW:

3.10

CRS:

13.66

Общая выручка (12 мес.)

ACIW:

$1.79B

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIW:

$878.23M

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

ACIW:

$412.16M

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACI Worldwide, Inc.

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с ACIW:
ACIW с VWRA.LACIW с ADYEN.ASACIW с SNPSACIW с PRTHACIW с IGMACIW с VTIACIW с MOD
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с SPY

Доходность на риск

ACIW vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIW c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIWCRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.64

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.38

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

6.68

-6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

15.72

-15.95

ACIW vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIW на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIW и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACIW и CRS

Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIWCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.10%

-84.68%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.25%

-19.08%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-28.74%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.40%

-41.86%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.18%

-74.70%

+20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.58%

-0.17%

-23.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-27.23%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

8.09%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIW и CRS

Текущая волатильность для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) составляет 9.29%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ACIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIWCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

12.83%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

33.92%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.82%

48.29%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

46.70%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

48.88%

-13.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIW и CRS

ACIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIW и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
425.75M
811.50M
(ACIW) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACIW и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACI Worldwide, Inc. и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
46.3%
31.0%
Активы портфеля
ACIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

ACIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

ACIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

ACIW and CRS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRS has higher volatility (12.83%) compared to ACIW (9.29%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIW и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор