PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с USEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с USEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP).

ACIO и USEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и USEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и USEP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%6.53%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.68%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у USEP с доходностью -1.68%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

USEP

1 день
1.47%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.00%
1 год
12.37%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с USEP:
USEP с FFTYUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с BUFPUSEP с DMAXUSEP с BUFF

Сравнение комиссий ACIO и USEP

И ACIO, и USEP имеют комиссию равную 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Доходность на риск

ACIO vs. USEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c USEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOUSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.40

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.07

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.10

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

10.59

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. USEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа USEP равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и USEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOUSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.40

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.89

-0.13

Корреляция

Корреляция между ACIO и USEP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и USEP

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как USEP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и USEP

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и USEP.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOUSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-13.37%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.07%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-11.84%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-2.62%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.94%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.20%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и USEP

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOUSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.70%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

4.25%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

8.90%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

7.38%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

8.13%

+3.58%