PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с USEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с USEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while USEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. ACIO is actively managed, while USEP is passively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 10.18%/yr vs 8.01%/yr for USEP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и USEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у USEP с доходностью 4.73%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и USEP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%6.53%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%

Correlation

The correlation between ACIO and USEP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between ACIO and USEP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACIO и USEP

Секторы
ACIO
USEP

Технологии

35.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

ACIO
35.2%
USEP
36.2%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
USEP
11.9%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
USEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
USEP
10.1%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
USEP
8.4%

Промышленность

ACIO
8.3%
USEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
USEP
4.9%

Энергетика

ACIO
3.6%
USEP
3.5%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
USEP
2.3%

Недвижимость

ACIO
2.1%
USEP
1.9%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
USEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO
Часто сравнивают с USEP:
USEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с CPSPUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с XBAP

Доходность на риск

ACIO vs. USEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c USEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOUSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.70

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.98

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.66

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

18.85

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. USEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USEP равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и USEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOUSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.00

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ACIO и USEP

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и USEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOUSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-13.37%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.03%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-9.72%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-11.84%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.08%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.89%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.78%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и USEP

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOUSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.62%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

4.00%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

5.47%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

7.41%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

8.06%

+3.58%

Сравнение комиссий ACIO и USEP

И ACIO, и USEP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и USEP

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как USEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACIO and USEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACIO has higher volatility (2.18%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs USEP's -13.37%.

On 5-year performance, ACIO leads with 10.18% vs 8.01% for USEP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 10.18% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACIO and USEP have the same expense ratio: 0.79% per year.

ACIO has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for USEP.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while USEP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator.

USEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и USEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор