PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с JEPQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

ACIO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%15.90%-5.05%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-2.87%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
3.25%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.82%
3 года*
19.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий ACIO и JEPQ

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

ACIO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.07

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.64

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.70

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

8.45

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между ACIO и JEPQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и JEPQ

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности JEPQ в 11.10%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.10%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и JEPQ

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-20.07%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-11.58%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.85%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.55%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.34%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и JEPQ

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.39%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.02%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

10.47%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

18.52%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

16.91%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

16.91%

-5.20%