PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. ACIO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, ACIO returned 15.97%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-5.05%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between ACIO and JEPQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.89

The correlation between ACIO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACIO и JEPQ

Секторы
ACIO
JEPQ

Технологии

35.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.1%

Энергетика

3.6%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

ACIO
35.2%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
JEPQ
4.4%

Промышленность

ACIO
8.3%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
JEPQ
7.1%

Энергетика

ACIO
3.6%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

ACIO
2.1%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVOACIO с JEPI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

ACIO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.49

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.29

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.31

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

16.22

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.49

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.00

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ACIO и JEPQ

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-20.07%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.82%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-20.07%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.10%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.42%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.79%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и JEPQ

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.26%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

9.07%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

11.73%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

16.61%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

16.61%

-4.97%

Сравнение комиссий ACIO и JEPQ

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и JEPQ

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACIO and JEPQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIO has higher volatility (2.18%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 15.97% for ACIO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 15.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.38% for ACIO.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор