Сравнение ACIO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
ACIO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIO или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и JEPQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACIO показывает доходность 22.54%, а JEPQ немного ниже – 22.51%.
ACIO
22.54%
0.12%
10.71%
26.34%
11.16%
N/A
JEPQ
22.51%
2.70%
9.38%
26.60%
N/A
N/A
Основные характеристики
| ACIO | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 5.29 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 22.29 | 10.88 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 9.16% | 12.33% |
| Макс. просадка | -14.19% | -16.82% |
| Текущая просадка | -1.47% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и JEPQ
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между ACIO и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACIO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и JEPQ
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.52% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и JEPQ
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и JEPQ
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.26%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.