PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ACIO с JEPQ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

ACIO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIO или JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.92

JEPQ:

0.37

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.33

JEPQ:

0.62

Коэф-т Омега

ACIO:

1.18

JEPQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.95

JEPQ:

0.35

Коэф-т Мартина

ACIO:

3.19

JEPQ:

1.19

Индекс Язвы

ACIO:

3.63%

JEPQ:

5.90%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.62%

JEPQ:

20.34%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

ACIO:

-2.31%

JEPQ:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.70%.

ACIO

С начала года

0.58%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-1.61%

1 год

11.54%

3 года

11.28%

5 лет

11.15%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-3.70%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-3.93%

1 год

7.53%

3 года

14.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий ACIO и JEPQ

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и JEPQ

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JEPQ в 11.36%

TTM202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.43%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и JEPQ

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и JEPQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и JEPQ

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...