PortfoliosLab logo
Сравнение ACIO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIO и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ACIO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.36%
38.08%
ACIO
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIO:

0.71

JEPQ:

0.43

Коэф-т Сортино

ACIO:

1.03

JEPQ:

0.74

Коэф-т Омега

ACIO:

1.14

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACIO:

0.72

JEPQ:

0.44

Коэф-т Мартина

ACIO:

2.61

JEPQ:

1.66

Индекс Язвы

ACIO:

3.35%

JEPQ:

5.30%

Дневная вол-ть

ACIO:

12.36%

JEPQ:

20.44%

Макс. просадка

ACIO:

-14.19%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

ACIO:

-7.80%

JEPQ:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.86%.


ACIO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.80%

1 год

8.40%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.86%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-2.84%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACIO и JEPQ

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии ACIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACIO: 0.79%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACIO: 0.71
JEPQ: 0.43
Коэффициент Сортино ACIO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACIO: 1.03
JEPQ: 0.74
Коэффициент Омега ACIO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ACIO: 1.14
JEPQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ACIO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACIO: 0.72
JEPQ: 0.44
Коэффициент Мартина ACIO, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACIO: 2.61
JEPQ: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.43
ACIO
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и JEPQ

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.46%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и JEPQ

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-10.96%
ACIO
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и JEPQ

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 7.65%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
14.72%
ACIO
JEPQ