Сравнение ACIO с PWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Pacer WealthShield ETF (PWS).
ACIO и PWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и PWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и PWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.83% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
PWS Pacer WealthShield ETF | -0.91% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | -1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у PWS с доходностью -0.91%.
ACIO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
PWS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и PWS
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.
Доходность на риск
ACIO vs. PWS — Ранг доходности на риск
ACIO
PWS
Сравнение ACIO c PWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | PWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.47 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.73 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 2.75 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.47 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и PWS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и PWS
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и PWS
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и PWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -24.93% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.15% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -24.93% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.70% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -9.20% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.31% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и PWS
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.39%, в то время как у Pacer WealthShield ETF (PWS) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.85% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 9.84% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 11.76% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 12.11% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 14.51% | -2.80% |