PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с MKAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и MKAM ETF (MKAM).

ACIO и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и MKAM

2026 (YTD)202520242023
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%10.67%
MKAM
MKAM ETF		-1.48%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.48%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с CEFS

Сравнение комиссий ACIO и MKAM

ACIO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

MKAM
MKAM ETF
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF

Доходность на риск

ACIO vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.71

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.02

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.08

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MKAM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.45

-0.68

Корреляция

Корреляция между ACIO и MKAM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и MKAM

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MKAM в 3.10%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
MKAM
MKAM ETF		3.10%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и MKAM

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-5.01%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-3.72%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-2.82%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.17%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.06%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и MKAM

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.96%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

5.05%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

6.06%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

6.28%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

6.28%

+5.43%