Сравнение ACIO с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
ACIO и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и IYLD
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
ACIO vs. IYLD — Ранг доходности на риск
ACIO
IYLD
Сравнение ACIO c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.01 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.75 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.02 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 11.37 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.01 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и IYLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и IYLD
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и IYLD
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -30.23% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -4.63% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -22.57% | +8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -2.92% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.58% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.23% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и IYLD
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.75% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 4.54% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 6.80% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 7.83% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 9.56% | +2.15% |