PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с HISF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

ACIO и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и HISF

2026 (YTD)20252024
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%15.56%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у HISF с доходностью -0.74%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

HISF

1 день
0.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий ACIO и HISF

ACIO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF

Доходность на риск

ACIO vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.42

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.98

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.83

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.59

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа HISF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.42

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.32

-0.55

Корреляция

Корреляция между ACIO и HISF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и HISF

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и HISF

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-3.86%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-2.90%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-1.96%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-0.86%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.70%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и HISF

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.76%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

2.26%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

3.67%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

3.96%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

3.96%

+7.75%