PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с GTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с GTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and GTR (WisdomTree Target Range Fund) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, ACIO returned 15.97%/yr vs 12.60%/yr for GTR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for GTR.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и GTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree Target Range Fund (GTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у GTR с доходностью 8.14%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

GTR

1 день
-0.40%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.47%
1 год
19.55%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и GTR

2026 (YTD)20252024202320222021
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%7.35%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.14%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%

Correlation

The correlation between ACIO and GTR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.85

The correlation between ACIO and GTR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACIO и GTR

Секторы
ACIO
GTR

Технологии

35.2%
27.5%

Финансовые услуги

11.9%
15.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
9.8%

Промышленность

8.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Энергетика

3.6%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

2.1%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
3.7%

Технологии

ACIO
35.2%
GTR
27.5%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
GTR
15.9%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
GTR
7.7%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
GTR
9.3%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
GTR
9.8%

Промышленность

ACIO
8.3%
GTR
12.1%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
GTR
4.4%

Энергетика

ACIO
3.6%
GTR
4.2%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
GTR
2.7%

Недвижимость

ACIO
2.1%
GTR
2.7%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
GTR
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

WisdomTree Target Range Fund

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO
Часто сравнивают с GTR:
GTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPRGTR с APRD

Доходность на риск

ACIO vs. GTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c GTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree Target Range Fund (GTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOGTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.08

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.95

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.29

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

13.05

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. GTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTR равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и GTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOGTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ACIO и GTR

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки GTR в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и GTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOGTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-21.44%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-5.97%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-12.88%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.40%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-8.64%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.50%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и GTR

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 2.18%, в то время как у WisdomTree Target Range Fund (GTR) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOGTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.43%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.88%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

9.45%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.86%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

10.86%

+0.78%

Сравнение комиссий ACIO и GTR

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GTR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и GTR

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GTR в 5.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.31%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACIO and GTR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTR has higher volatility (2.43%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs GTR's -21.44%.

On 3-year performance, ACIO leads with 15.97% vs 12.60% for GTR. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACIO has performed better with a 15.97% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

GTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.38% for ACIO.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while GTR is Options Trading. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.70% for GTR.

GTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и GTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор