Сравнение ACIO с GTR
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and GTR (WisdomTree Target Range Fund) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, ACIO returned 14.88%/yr vs 12.25%/yr for GTR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for GTR.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и GTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у GTR с доходностью 7.78%.
ACIO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
GTR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIO и GTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 5.06% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 8.02% |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 7.78% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.24% |
Correlation
The correlation between ACIO and GTR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between ACIO and GTR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. GTR — Ранг доходности на риск
ACIO
GTR
Сравнение ACIO c GTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree Target Range Fund (GTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | GTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.10 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 12.20 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIO и GTR
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки GTR в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и GTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | GTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -21.44% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -5.97% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -12.88% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.24% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -8.55% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.52% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и GTR
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с WisdomTree Target Range Fund (GTR) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | GTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.15% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.20% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 9.75% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 10.89% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 10.89% | +0.78% |
Сравнение комиссий ACIO и GTR
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GTR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и GTR
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GTR в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.33% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ACIO and GTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACIO has higher volatility (3.57%) compared to GTR (3.15%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs GTR's -21.44%.
On 3-year performance, ACIO leads with 14.88% vs 12.25% for GTR. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ACIO has performed better with a 14.88% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
GTR has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.39% for ACIO.
ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while GTR is Options Trading. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.70% for GTR.
GTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и GTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор