Сравнение ACIO с GTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree Target Range Fund (GTR).
ACIO и GTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и GTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и GTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 7.35% |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GTR с доходностью 0.11%.
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и GTR
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GTR в 0.70%.
Доходность на риск
ACIO vs. GTR — Ранг доходности на риск
ACIO
GTR
Сравнение ACIO c GTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree Target Range Fund (GTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | GTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.89 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.03 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 8.45 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | GTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.30 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и GTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и GTR
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GTR в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и GTR
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки GTR в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и GTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | GTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -21.44% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.34% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -3.77% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -8.95% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.76% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и GTR
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.43%, в то время как у WisdomTree Target Range Fund (GTR) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | GTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.86% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 7.58% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 11.54% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 10.92% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 10.92% | +0.79% |