PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACIO с GTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACIO и GTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree Target Range Fund (GTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и GTR


2026 (YTD)20252024202320222021
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%7.35%
GTR
WisdomTree Target Range Fund
0.11%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GTR с доходностью 0.11%.


ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*

GTR

1 день
0.25%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.85%
3 года*
10.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus Collared Income Opportunity ETF

WisdomTree Target Range Fund

Сравнение комиссий ACIO и GTR

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GTR в 0.70%.


Доходность на риск

ACIO vs. GTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GTR
Ранг доходности на риск GTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c GTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и WisdomTree Target Range Fund (GTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACIOGTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.89

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.03

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.45

-3.83

ACIO vs. GTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GTR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и GTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACIOGTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.29

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.30

+0.47

Корреляция

Корреляция между ACIO и GTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и GTR

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GTR в 5.74%


TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
GTR
WisdomTree Target Range Fund
5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и GTR

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки GTR в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и GTR.


Загрузка...

Показатели просадок


ACIOGTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-21.44%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.34%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-3.77%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-8.95%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.76%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и GTR

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.43%, в то время как у WisdomTree Target Range Fund (GTR) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACIOGTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.86%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

7.58%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.54%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

10.92%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

10.92%

+0.79%