PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

ACIO и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%11.22%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий ACIO и EAOA

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

ACIO vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.25

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.83

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.81

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.18

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.02

Корреляция

Корреляция между ACIO и EAOA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и EAOA

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EAOA в 2.12%

TTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и EAOA

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-25.06%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.98%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-25.06%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.15%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.44%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.21%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и EAOA

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.43%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.24%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

8.43%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

14.10%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

13.19%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

13.17%

-1.46%