Сравнение ACIO с DVOL
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. ACIO is actively managed, while DVOL is passively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 9.65%/yr vs 7.45%/yr for DVOL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и DVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 4.76%.
ACIO
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
DVOL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACIO и DVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 5.06% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.30% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 4.76% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 2.39% |
Correlation
The correlation between ACIO and DVOL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between ACIO and DVOL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. DVOL — Ранг доходности на риск
ACIO
DVOL
Сравнение ACIO c DVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | DVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.54 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 1.87 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIO и DVOL
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и DVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -38.26% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -9.82% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -11.66% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -24.65% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.90% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -7.14% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.82% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и DVOL
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.36% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 9.50% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 11.87% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 14.40% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 17.68% | -6.01% |
Сравнение комиссий ACIO и DVOL
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и DVOL
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DVOL в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.66% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ACIO and DVOL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIO has higher volatility (3.57%) compared to DVOL (3.36%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs DVOL's -38.26%.
On 5-year performance, ACIO leads with 9.65% vs 7.45% for DVOL. On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 9.65% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
DVOL has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.39% for ACIO.
ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while DVOL is Momentum. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.60% for DVOL.
ACIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и DVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор