Сравнение ACIO с DVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL).
ACIO и DVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и DVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и DVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.83% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -1.24% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у DVOL с доходностью -1.24%.
ACIO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
DVOL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и DVOL
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.
Доходность на риск
ACIO vs. DVOL — Ранг доходности на риск
ACIO
DVOL
Сравнение ACIO c DVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | DVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.13 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.08 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.08 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.25 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.13 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и DVOL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и DVOL
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DVOL в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и DVOL
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и DVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -38.26% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -10.85% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -24.65% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -7.51% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -7.27% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.53% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и DVOL
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.39%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.72% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 8.83% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 15.46% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 14.39% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 17.81% | -6.10% |