Сравнение ACIO с CCD
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus, while CCD (Calamos Dynamic Convertible and Income Fund) is a stock. Over the past 5 years, ACIO returned 9.72%/yr vs 6.12%/yr for CCD. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и CCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у CCD с доходностью 28.30%.
ACIO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
CCD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 28.30%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 13.49%
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.14M | $6.67M | $6.14M | |
| $1.65M | $1.79M | $2.04M |
Сравнение доходности по годам ACIO и CCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 8.45% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.30% |
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 28.30% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 20.33% | 45.75% | 6.93% |
Correlation
The correlation between ACIO and CCD is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between ACIO and CCD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. CCD — Ранг доходности на риск
ACIO
CCD
Сравнение ACIO c CCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | CCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.45 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 14.27 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIO и CCD
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки CCD в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и CCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -55.42% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -11.08% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -22.28% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -37.54% | +23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.01% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -11.68% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.67% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и CCD
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.60%, в то время как у Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 7.20% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 16.57% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 19.74% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 20.56% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 25.89% | -14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и CCD
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CCD в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.37% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 9.18% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
ACIO and CCD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCD has higher volatility (7.20%) compared to ACIO (3.60%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs CCD's -55.42%.
CCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и CCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор