Сравнение CCD с CWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).
CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CCD и CWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCD и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 7.96% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 20.33% | 45.75% | 41.60% | -9.64% | 26.56% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CCD показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у CWB с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции CCD превзошли акции CWB по среднегодовой доходности: 13.14% против 11.19% соответственно.
CCD
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 13.14%
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCD vs. CWB — Ранг доходности на риск
CCD
CWB
Сравнение CCD c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCD | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.16 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.05 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 10.06 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.85 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между CCD и CWB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и CWB
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности CWB в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 10.57% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок CCD и CWB
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и CWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -32.06% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -7.52% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -28.41% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -32.06% | -23.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.06% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -6.22% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.28% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и CWB
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 6.25% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 11.54% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 14.41% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 12.84% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 14.33% | +11.44% |