Сравнение CCD с CWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).
CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCD или CWB.
Основные характеристики
| CCD | CWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.33% | 10.92% |
| Дох-ть за 1 год | 52.11% | 22.51% |
| Дох-ть за 3 года | 0.08% | -1.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.73% | 10.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 19.39 | 14.19 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 8.25% |
| Макс. просадка | -55.42% | -32.06% |
| Текущая просадка | -4.40% | -7.77% |
Корреляция
Корреляция между CCD и CWB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CCD и CWB
С начала года, CCD показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у CWB с доходностью 10.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCD c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCD и CWB
Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности CWB в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 9.51% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 9.47% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% | 0.00% | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.73% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.36% | 3.66% |
Просадки
Сравнение просадок CCD и CWB
Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и CWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCD и CWB
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.