PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCD с CWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCD и CWB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CCD с CWB

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCD или CWB.

Доходность

Сравнение доходности CCD и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCD:

0.02

CWB:

1.19

Коэф-т Сортино

CCD:

0.08

CWB:

1.54

Коэф-т Омега

CCD:

1.01

CWB:

1.21

Коэф-т Кальмара

CCD:

-0.04

CWB:

0.74

Коэф-т Мартина

CCD:

-0.12

CWB:

3.80

Индекс Язвы

CCD:

7.36%

CWB:

3.33%

Дневная вол-ть

CCD:

19.93%

CWB:

11.60%

Макс. просадка

CCD:

-55.42%

CWB:

-32.06%

Текущая просадка

CCD:

-17.04%

CWB:

-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, CCD показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции CCD уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 8.30% против 8.80% соответственно.

CCD

С начала года

-14.21%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-10.86%

1 год

0.01%

3 года

5.92%

5 лет

9.88%

10 лет

8.30%

CWB

С начала года

3.05%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-1.43%

1 год

13.55%

3 года

7.32%

5 лет

9.35%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCD и CWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCD
Ранг риск-скорректированной доходности CCD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг риск-скорректированной доходности CWB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCD c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCD и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCD и CWB

Дивидендная доходность CCD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности CWB в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund		11.62%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%9.47%12.21%9.99%11.43%7.40%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.92%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%7.37%

Просадки

Сравнение просадок CCD и CWB

Максимальная просадка CCD за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCD и CWB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCD и CWB

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...