Сравнение ACHR с SGOV
ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, ACHR returned -5.26%/yr vs 4.66%/yr for SGOV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
ACHR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -40.29%
- 1 год
- -62.86%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.29% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.01% |
Correlation
The correlation between ACHR and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ACHR
SGOV
Сравнение ACHR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -384.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 383.06 | -382.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 390.94 | -391.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6,193.70 | -6,195.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и SGOV
Максимальная просадка ACHR за все время составила -83.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.54% | -0.03% | -83.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.08% | -0.01% | -67.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.08% | -0.01% | -67.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.08% | 0.00% | -67.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.88% | -0.00% | -49.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 0.00% | +44.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и SGOV
Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 0.05% | +18.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.14% | 0.13% | +46.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 0.19% | +69.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.23% | 0.24% | +85.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.23% | 0.24% | +85.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и SGOV
ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ACHR and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (18.72%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -83.54% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор