Сравнение ACHC с KO
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ACHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ACHC returned -4.72%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHC показывает доходность 136.86%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -4.72% против 9.78% соответственно.
ACHC
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 34.49%
- 6 месяцев
- 182.20%
- С начала года
- 136.86%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- -22.81%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- -4.72%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам ACHC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 136.86% | -64.21% | -49.01% | -5.54% | 35.62% | 20.77% | 51.29% | 29.21% | -21.21% | -1.42% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ACHC and KO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1994 г. | 0.09 |
The correlation between ACHC and KO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACHC:
$3.09B
KO:
$365.37B
ACHC:
-$12.22
KO:
$3.18
ACHC:
0.90
KO:
7.43
ACHC:
1.56
KO:
10.89
ACHC:
$3.37B
KO:
$49.28B
ACHC:
$1.76B
KO:
$30.43B
ACHC:
-$726.15M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHC vs. KO — Ранг доходности на риск
ACHC
KO
Сравнение ACHC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.33 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 7.27 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHC и KO
Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -68.23% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -7.87% | -49.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.63% | -16.26% | -70.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.89% | -17.27% | -69.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.89% | -36.99% | -49.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.26% | 0.00% | -62.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.49% | -16.07% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 3.60% | +22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHC и KO
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 6.61% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 13.62% | +34.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.53% | 17.60% | +48.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.46% | 16.36% | +30.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.63% | 18.32% | +30.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHC и KO
ACHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACHC и KO
ACHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 828.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ACHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 828.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ACHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.11M при выручке в 828.80M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ACHC and KO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHC has higher volatility (15.65%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, ACHC dropped -98.77% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор