Сравнение ACHC с KO
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ACHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ACHC returned -4.75%/yr vs 10.56%/yr for KO. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ACHC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHC показывает доходность 127.20%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 25.86%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -4.75% против 10.56% соответственно.
ACHC
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 137.93%
- С начала года
- 127.20%
- 1 год
- 48.16%
- 3 года*
- -25.08%
- 5 лет*
- -12.41%
- 10 лет*
- -4.75%
- Всё время*
- 0.95%
KO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 12.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $107.88M | $98.16M | $84.39M | |
| $1.65B | $1.48B | $1.47B |
Сравнение доходности по годам ACHC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 127.20% | -64.21% | -49.01% | -5.54% | 35.62% | 20.77% | 51.29% | 29.21% | -21.21% | -1.42% |
KO The Coca-Cola Company | 25.86% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ACHC and KO is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1994 г. | 0.09 |
The correlation between ACHC and KO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACHC:
$3.00B
KO:
$373.59B
ACHC:
-$12.40
KO:
$3.32
ACHC:
0.87
KO:
7.47
ACHC:
1.49
KO:
10.36
ACHC:
$3.37B
KO:
$50.13B
ACHC:
$1.05B
KO:
$31.02B
ACHC:
-$750.65M
KO:
$19.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHC vs. KO — Ранг доходности на риск
ACHC
KO
Сравнение ACHC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.74 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 8.13 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHC и KO
Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -68.23% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -7.87% | -49.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.63% | -15.50% | -71.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.89% | -17.27% | -69.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.89% | -36.99% | -49.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.80% | -2.53% | -61.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.51% | -16.06% | -40.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 3.61% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHC и KO
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 8.33% | +14.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 14.87% | +31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.65% | 18.59% | +50.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 16.64% | +30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 18.42% | +30.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHC и KO
ACHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.40% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACHC и KO
ACHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 865.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
ACHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 865.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ACHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.93M при выручке в 865.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACHC and KO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHC has higher volatility (22.95%) compared to KO (8.33%). In terms of maximum drawdown, ACHC dropped -98.77% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор