PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHC с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACHC с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ACHC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACHC и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACHC
Acadia Healthcare Company, Inc.		64.83%-64.21%-49.01%-5.54%35.62%20.77%51.29%29.21%-21.21%-1.42%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, ACHC показывает доходность 64.83%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -8.19% против 13.92% соответственно.

ACHC

1 день
2.45%
1 месяц
-0.21%
С начала года
64.83%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-22.86%
3 года*
-31.34%
5 лет*
-16.26%
10 лет*
-8.19%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadia Healthcare Company, Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ACHC:
ACHC с EXASACHC с COSTACHC с TSLAACHC с AGNCACHC с KOACHC с CVXACHC с DUK
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

ACHC vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHC
Ранг доходности на риск ACHC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHCGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.79

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

2.21

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.68

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

9.90

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHC vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHCGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.79

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

1.22

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.88

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.62

-0.62

Корреляция

Корреляция между ACHC и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHC и GLD

Ни ACHC, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACHC и GLD

Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ACHCGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.77%

-45.56%

-53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.98%

-19.21%

-41.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.89%

-21.03%

-65.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.89%

-22.00%

-64.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.74%

-13.23%

-60.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-16.17%

-40.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.35%

5.20%

+29.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHC и GLD

Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACHCGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

11.06%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.07%

24.30%

+25.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

27.80%

+38.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.98%

17.74%

+27.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.28%

15.87%

+32.41%