PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHC с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACHC с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, ACHC returned -8.10%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHC показывает доходность 81.32%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -8.10% против 13.12% соответственно.

ACHC

1 день
5.36%
1 месяц
-7.06%
С начала года
81.32%
6 месяцев
75.15%
1 год
14.66%
3 года*
-28.19%
5 лет*
-17.07%
10 лет*
-8.10%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHC и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACHC
Acadia Healthcare Company, Inc.		81.32%-64.21%-49.01%-5.54%35.62%20.77%51.29%29.21%-21.21%-1.42%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ACHC and GLD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadia Healthcare Company, Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ACHC:
ACHC с EXASACHC с COSTACHC с TSLAACHC с DUKACHC с AGNCACHC с KOACHC с CVX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ACHC vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHC
Ранг доходности на риск ACHC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHCGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.21

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.60

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.68

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

4.15

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHC vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHCGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.21

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

1.01

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.83

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.60

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ACHC и GLD

Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHCGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.77%

-45.56%

-53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.11%

-19.21%

-37.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.63%

-19.21%

-67.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.89%

-21.03%

-65.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.89%

-22.00%

-64.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.11%

-17.75%

-53.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.46%

-16.16%

-40.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

7.73%

+18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHC и GLD

Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHCGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

5.51%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.97%

23.16%

+26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.21%

26.61%

+38.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.82%

18.00%

+27.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.63%

15.95%

+32.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHC и GLD

Ни ACHC, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACHC and GLD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHC has higher volatility (16.34%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, ACHC dropped -98.77% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHC и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор