PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHC с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACHC с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности ACHC и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACHC и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACHC
Acadia Healthcare Company, Inc.		66.81%-64.21%-49.01%-5.54%35.62%20.77%51.29%29.21%-21.21%-1.42%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHC:

$2.14B

AGNC:

$10.97B

EPS

ACHC:

-$12.19

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/S

ACHC:

0.65

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

ACHC:

1.10

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

ACHC:

$3.31B

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHC:

$1.91B

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

ACHC:

-$737.83M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, ACHC показывает доходность 66.81%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -8.08% против 6.23% соответственно.

ACHC

1 день
1.20%
1 месяц
0.98%
С начала года
66.81%
6 месяцев
-3.58%
1 год
-20.92%
3 года*
-31.06%
5 лет*
-16.06%
10 лет*
-8.08%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadia Healthcare Company, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с ACHC:
ACHC с EXASACHC с COSTACHC с TSLAACHC с KOACHC с CVXACHC с DUKACHC с GLD
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

ACHC vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHC
Ранг доходности на риск ACHC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHC c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHCAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.97

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.34

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.11

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

3.75

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHC vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHC и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHCAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.97

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.11

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.42

-0.42

Корреляция

Корреляция между ACHC и AGNC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHC и AGNC

ACHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHC
Acadia Healthcare Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок ACHC и AGNC

Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

ACHCAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.77%

-54.56%

-44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.01%

-18.71%

-41.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.89%

-54.56%

-32.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.89%

-54.56%

-32.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.42%

-14.91%

-58.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-13.60%

-42.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.64%

5.55%

+28.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHC и AGNC

Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACHCAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.77%

9.58%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.08%

15.07%

+35.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

22.88%

+43.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.98%

25.71%

+19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.27%

25.31%

+22.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHC и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
821.46M
1.26B
(ACHC) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию