Сравнение ACHC с AGNC
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. ACHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ACHC returned -4.75%/yr vs 6.29%/yr for AGNC. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ACHC и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHC показывает доходность 127.20%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -4.75% против 6.29% соответственно.
ACHC
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 137.93%
- С начала года
- 127.20%
- 1 год
- 48.16%
- 3 года*
- -25.08%
- 5 лет*
- -12.41%
- 10 лет*
- -4.75%
- Всё время*
- 0.95%
AGNC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 11.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $107.88M | $98.16M | $84.39M | |
| $243.89M | $216.48M | $181.21M |
Сравнение доходности по годам ACHC и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 127.20% | -64.21% | -49.01% | -5.54% | 35.62% | 20.77% | 51.29% | 29.21% | -21.21% | -1.42% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 7.55% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between ACHC and AGNC is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.19 |
The correlation between ACHC and AGNC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACHC:
$3.00B
AGNC:
$12.25B
ACHC:
-$12.40
AGNC:
$2.00
ACHC:
0.87
AGNC:
3.83
ACHC:
1.49
AGNC:
1.17
ACHC:
$3.37B
AGNC:
$3.09B
ACHC:
$1.05B
AGNC:
$2.34B
ACHC:
-$750.65M
AGNC:
$3.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHC vs. AGNC — Ранг доходности на риск
ACHC
AGNC
Сравнение ACHC c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHC | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.47 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 4.05 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHC и AGNC
Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHC | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -54.56% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -18.71% | -38.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.63% | -30.48% | -56.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.89% | -50.28% | -36.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.89% | -54.56% | -32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.80% | -5.61% | -58.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.51% | -13.49% | -43.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 6.80% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHC и AGNC
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHC | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 6.97% | +15.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 15.95% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.65% | 20.53% | +48.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 25.82% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 25.50% | +23.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHC и AGNC
ACHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.50% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHC и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHC and AGNC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHC has higher volatility (22.95%) compared to AGNC (6.97%). In terms of maximum drawdown, ACHC dropped -98.77% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHC и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор