Сравнение ACHC с BXMT
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. ACHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while BXMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ACHC returned -7.82%/yr vs 4.85%/yr for BXMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHC и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHC показывает доходность 72.94%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: -7.82% против 4.85% соответственно.
ACHC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 72.94%
- 6 месяцев
- 74.04%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- -31.31%
- 5 лет*
- -17.42%
- 10 лет*
- -7.82%
BXMT
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам ACHC и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 72.94% | -64.21% | -49.01% | -5.54% | 35.62% | 20.77% | 51.29% | 29.21% | -21.21% | -1.42% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.39% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between ACHC and BXMT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1994 г. | 0.11 |
The correlation between ACHC and BXMT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACHC:
$2.23B
BXMT:
$2.95B
ACHC:
-$12.22
BXMT:
$0.61
ACHC:
0.66
BXMT:
1.94
ACHC:
1.14
BXMT:
0.86
ACHC:
$3.37B
BXMT:
$1.54B
ACHC:
$1.76B
BXMT:
$960.53M
ACHC:
-$726.15M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHC vs. BXMT — Ранг доходности на риск
ACHC
BXMT
Сравнение ACHC c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHC | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.17 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.42 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHC и BXMT
Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, примерно равная максимальной просадке BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHC | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -97.98% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -13.60% | -43.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.63% | -23.29% | -63.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.89% | -43.02% | -43.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.89% | -67.86% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.45% | -37.17% | -35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.48% | -49.04% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.56% | 5.63% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHC и BXMT
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHC | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 8.11% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.49% | 17.19% | +31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.92% | 22.17% | +43.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.10% | 27.77% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.62% | 32.67% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHC и BXMT
ACHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.76% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHC и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACHC и BXMT
ACHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 828.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
ACHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 828.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ACHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.11M при выручке в 828.80M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACHC and BXMT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHC has higher volatility (15.49%) compared to BXMT (8.11%). In terms of maximum drawdown, ACHC dropped -98.77% vs BXMT's -97.98%.
ACHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHC и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор