PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHC с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACHC с COST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности ACHC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACHC и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACHC
Acadia Healthcare Company, Inc.		66.81%-64.21%-49.01%-5.54%35.62%20.77%51.29%29.21%-21.21%-1.42%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.72%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Фундаментальные показатели

EPS

ACHC:

-$12.19

COST:

$25.63

Коэффициент P/S

ACHC:

0.65

COST:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

ACHC:

$3.31B

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHC:

$1.91B

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

ACHC:

-$737.83M

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, ACHC показывает доходность 66.81%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -8.08% против 22.28% соответственно.

ACHC

1 день
1.20%
1 месяц
0.98%
С начала года
66.81%
6 месяцев
-3.58%
1 год
-20.92%
3 года*
-31.06%
5 лет*
-16.06%
10 лет*
-8.08%

COST

1 день
0.01%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.72%
6 месяцев
8.94%
1 год
4.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.29%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadia Healthcare Company, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ACHC:
ACHC с EXASACHC с TSLAACHC с AGNCACHC с KOACHC с CVXACHC с DUKACHC с GLD
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

ACHC vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHC
Ранг доходности на риск ACHC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHCCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.25

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

0.50

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.31

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

0.61

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHC vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHCCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

1.08

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

1.02

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.59

-0.59

Корреляция

Корреляция между ACHC и COST составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHC и COST

ACHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHC
Acadia Healthcare Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок ACHC и COST

Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

ACHCCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.77%

-53.39%

-45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.01%

-19.35%

-40.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.89%

-31.40%

-55.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.89%

-31.40%

-55.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.42%

-6.95%

-66.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-13.40%

-42.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.64%

9.67%

+23.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHC и COST

Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACHCCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.77%

4.38%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.08%

13.33%

+36.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

20.08%

+46.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.98%

22.51%

+22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.27%

21.90%

+26.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
821.46M
69.60B
(ACHC) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию