Сравнение ACHC с CIM
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. ACHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CIM operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ACHC returned -8.10%/yr vs -1.22%/yr for CIM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHC и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHC показывает доходность 81.32%, что значительно выше, чем у CIM с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции ACHC уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -8.10% против -1.22% соответственно.
ACHC
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 81.32%
- 6 месяцев
- 75.15%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- -28.19%
- 5 лет*
- -17.07%
- 10 лет*
- -8.10%
CIM
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- -11.53%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам ACHC и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 81.32% | -64.21% | -49.01% | -5.54% | 35.62% | 20.77% | 51.29% | 29.21% | -21.21% | -1.42% |
CIM Chimera Investment Corporation | 9.61% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between ACHC and CIM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ACHC:
$2.34B
CIM:
$1.10B
ACHC:
-$12.22
CIM:
$0.23
ACHC:
0.69
CIM:
2.17
ACHC:
1.19
CIM:
0.45
ACHC:
$3.37B
CIM:
$499.18M
ACHC:
$1.76B
CIM:
$465.68M
ACHC:
-$726.15M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHC vs. CIM — Ранг доходности на риск
ACHC
CIM
Сравнение ACHC c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACHC | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 1.48 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACHC | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.05 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ACHC и CIM
Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHC | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -89.69% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -18.18% | -38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.63% | -35.80% | -50.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.89% | -69.09% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.89% | -72.35% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -59.94% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.46% | -51.74% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 7.45% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHC и CIM
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHC | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 4.93% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.97% | 17.80% | +32.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 25.31% | +39.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.82% | 35.25% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.63% | 36.47% | +12.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHC и CIM
ACHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIM Chimera Investment Corporation | 11.87% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHC и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHC and CIM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHC has higher volatility (16.34%) compared to CIM (4.93%). In terms of maximum drawdown, ACHC dropped -98.77% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHC и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор