PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB High Income Fund (AGDAX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB High Income Fund

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с ALCAXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с MISHXACGYX с ALTFX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с SPYAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий ACGYX и AGDAX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGDAX
AB High Income Fund
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.54

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.18

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.99

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

8.03

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.54

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.87

-0.47

Корреляция

Корреляция между ACGYX и AGDAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и AGDAX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и AGDAX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-45.59%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.17%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-16.96%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.19%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.49%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.78%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и AGDAX

AB Income Fund (ACGYX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.31%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.31%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

3.82%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

4.89%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

5.65%

-0.21%