Сравнение ACGIX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ACGIX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGIX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 0.35% | 15.54% | 16.16% | 12.80% | -6.00% | 28.66% | 2.33% | 24.49% | -13.67% | 14.14% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ACGIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ACGIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.86% против 14.64% соответственно.
ACGIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.86%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGIX и VVOAX
ACGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
ACGIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
ACGIX
VVOAX
Сравнение ACGIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGIX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.04 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.09 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.91 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ACGIX и VVOAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGIX и VVOAX
Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 8.36% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок ACGIX и VVOAX
Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -62.08% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -15.08% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -24.05% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.51% | -51.80% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -6.76% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -11.80% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.54% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGIX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 4.83%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.27% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 14.27% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 22.91% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 21.06% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 24.20% | -4.94% |