PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGIX с EQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGIX с EQTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACGIX (Invesco Growth and Income Fund) and EQTIX (Shelton Equity Income Fund) are both mutual funds - ACGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 10 years, ACGIX returned 11.73%/yr vs 9.98%/yr for EQTIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ACGIX charges 0.80%/yr vs 0.72%/yr for EQTIX.

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и EQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACGIX показывает доходность 8.46%, а EQTIX немного выше – 8.64%. За последние 10 лет акции ACGIX превзошли акции EQTIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.98% соответственно.

ACGIX

1 день
0.33%
1 месяц
0.53%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.95%
3 года*
17.42%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.73%

EQTIX

1 день
0.05%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.08%
1 год
17.55%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGIX и EQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		8.46%15.54%16.16%12.80%-6.00%28.66%2.33%24.49%-13.67%14.14%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.64%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%

Correlation

The correlation between ACGIX and EQTIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 1996 г.

0.93

The correlation between ACGIX and EQTIX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

Shelton Equity Income Fund

Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с VAFAXACGIX с LIWPXACGIX с VOOACGIX с ACEIXACGIX с FSELXACGIX с FGRIXACGIX с VIG
Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с MFHVXEQTIX с BMCIXEQTIX с JEPIEQTIX с SCAUXEQTIX с SPYEQTIX с QQQ

Доходность на риск

ACGIX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGIX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACGIXEQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.80

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.48

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.60

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

11.22

+0.60

ACGIX vs. EQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQTIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и EQTIX

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, примерно равная максимальной просадке EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и EQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGIXEQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-53.77%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.10%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.74%

-17.03%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-19.03%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.51%

-29.85%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.92%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-7.16%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.64%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и EQTIX

Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 3.78%, в то время как у Shelton Equity Income Fund (EQTIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGIXEQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.19%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.37%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

10.26%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.19%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

14.34%

+4.90%

Сравнение комиссий ACGIX и EQTIX

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и EQTIX

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности EQTIX в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		7.73%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.45%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%

Часто задаваемые вопросы

ACGIX and EQTIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTIX has higher volatility (4.19%) compared to ACGIX (3.78%). In terms of maximum drawdown, ACGIX dropped -53.47% vs EQTIX's -53.77%.

ACGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGIX и EQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор