PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGIX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGIX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGIX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		-2.08%15.54%16.16%12.80%-6.00%28.66%2.33%24.49%-13.67%14.14%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции ACGIX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 10.59% против 8.47% соответственно.

ACGIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.67%
1 год
13.74%
3 года*
14.28%
5 лет*
9.55%
10 лет*
10.59%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с EQTIXACGIX с LIWPXACGIX с VAFAXACGIX с VOOACGIX с VIGACGIX с FSELXACGIX с SPY
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий ACGIX и ACEIX

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

ACGIX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGIX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGIXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

5.18

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGIX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGIXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между ACGIX и ACEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и ACEIX

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		8.56%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и ACEIX

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGIXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-40.08%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.63%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-16.73%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.51%

-30.80%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.50%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-4.63%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.01%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и ACEIX

Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGIXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.88%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

6.13%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

11.63%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.13%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

12.84%

+6.41%