Сравнение ACGIX с ACEIX
ACGIX (Invesco Growth and Income Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - ACGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ACGIX returned 11.17%/yr vs 8.87%/yr for ACEIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ACGIX charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.
Доходность
Сравнение доходности ACGIX и ACEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGIX показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции ACGIX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.87% соответственно.
ACGIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.17%
ACEIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам ACGIX и ACEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 7.45% | 15.54% | 16.16% | 12.80% | -6.00% | 28.66% | 2.33% | 24.49% | -13.67% | 14.14% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.02% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
Correlation
The correlation between ACGIX and ACEIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г. | 0.97 |
The correlation between ACGIX and ACEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGIX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск
ACGIX
ACEIX
Сравнение ACGIX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGIX | ACEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.42 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 14.15 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGIX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.72 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ACGIX и ACEIX
Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и ACEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGIX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -40.08% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -5.50% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -12.40% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -16.73% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.51% | -30.80% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.17% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -4.61% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.32% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGIX и ACEIX
Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGIX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.05% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.13% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 8.03% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 11.11% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 12.83% | +6.40% |
Сравнение комиссий ACGIX и ACEIX
ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGIX и ACEIX
Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности ACEIX в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.51% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 7.80% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ACGIX and ACEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACGIX has higher volatility (2.81%) compared to ACEIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, ACGIX dropped -53.47% vs ACEIX's -40.08%.
ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGIX и ACEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор