PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACGIX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции ACGIX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.87% соответственно.


ACGIX

1 день
0.87%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.45%
6 месяцев
9.24%
1 год
22.54%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.17%

ACEIX

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.83%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGIX и ACEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
7.45%15.54%16.16%12.80%-6.00%28.66%2.33%24.49%-13.67%14.14%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
6.02%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Correlation

The correlation between ACGIX and ACEIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г.

0.97

The correlation between ACGIX and ACEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Growth and Income Fund

Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

ACGIX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGIX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACGIXACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.42

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

14.15

-1.09

ACGIX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACGIXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.34

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и ACEIX

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и ACEIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACGIXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-40.08%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.50%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.74%

-12.40%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-16.73%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.51%

-30.80%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.17%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-4.61%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.32%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и ACEIX

Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACGIXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.05%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

6.13%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

8.03%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

11.11%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

12.83%

+6.40%

Сравнение комиссий ACGIX и ACEIX

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и ACEIX

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности ACEIX в 6.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
6.51%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
7.80%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, ACGIX and ACEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACGIX has higher volatility (2.81%) compared to ACEIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, ACGIX dropped -53.47% vs ACEIX's -40.08%.

ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGIX и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор