PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		0.35%15.54%16.16%12.80%-6.00%28.66%2.33%24.49%-13.67%14.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ACGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.86% против 14.14% соответственно.

ACGIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.95%
1 год
16.66%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.86%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с EQTIXACGIX с LIWPXACGIX с VAFAXACGIX с VIGACGIX с ACEIXACGIX с FSELXACGIX с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ACGIX и VOO

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ACGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.55

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

7.31

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между ACGIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и VOO

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		8.36%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и VOO

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-33.99%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.98%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-24.52%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.51%

-33.99%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.55%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-3.72%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.55%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и VOO

Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.34%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.47%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

18.11%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.82%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

17.99%

+1.27%