PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ACGIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGIX с VOO

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между ACGIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.53%
6.13%
ACGIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGIX:

0.44

VOO:

1.47

Коэф-т Сортино

ACGIX:

0.63

VOO:

1.99

Коэф-т Омега

ACGIX:

1.11

VOO:

1.27

Коэф-т Кальмара

ACGIX:

0.25

VOO:

2.23

Коэф-т Мартина

ACGIX:

1.20

VOO:

9.05

Индекс Язвы

ACGIX:

5.48%

VOO:

2.08%

Дневная вол-ть

ACGIX:

14.82%

VOO:

12.84%

Макс. просадка

ACGIX:

-55.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ACGIX:

-20.86%

VOO:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции ACGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.19% против 13.01% соответственно.

ACGIX

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-2.53%

1 год

5.92%

5 лет

2.80%

10 лет

-0.19%

VOO

С начала года

1.40%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

6.13%

1 год

17.41%

5 лет

15.83%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ACGIX и VOO

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
График комиссии ACGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACGIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACGIX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.441.47
Коэффициент Сортино ACGIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.631.99
Коэффициент Омега ACGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.111.27
Коэффициент Кальмара ACGIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.252.23
Коэффициент Мартина ACGIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.209.05
ACGIX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.44
1.47
ACGIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и VOO

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		1.23%1.29%1.76%1.70%1.14%1.82%1.87%2.01%1.86%1.62%1.68%2.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и VOO

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-20.86%
-3.08%
ACGIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и VOO

Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.21%
3.70%
ACGIX
VOO

Пользовательские портфели с ACGIX или VOO

ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
1 / 465

Последние обсуждения

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
304

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
299

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K