PortfoliosLab logo
Сравнение ACGIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACGIX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ACGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.35%
574.26%
ACGIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGIX:

-0.20

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

ACGIX:

-0.10

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

ACGIX:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACGIX:

-0.10

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

ACGIX:

-0.38

VOO:

2.25

Индекс Язвы

ACGIX:

9.27%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

ACGIX:

19.91%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

ACGIX:

-55.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ACGIX:

-26.27%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции ACGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.06% против 12.40% соответственно.


ACGIX

С начала года

-2.69%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

-14.54%

1 год

-3.88%

5 лет

4.49%

10 лет

-1.06%

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACGIX и VOO

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACGIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACGIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.20
0.56
ACGIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и VOO

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
1.32%1.29%1.76%1.70%1.14%1.82%1.87%2.01%1.86%1.62%1.68%2.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и VOO

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.27%
-7.55%
ACGIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и VOO

Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 9.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.52%
11.03%
ACGIX
VOO