PortfoliosLab logo
Сравнение ACGIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACGIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
65.67%
606.85%
ACGIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACGIX:

0.44

VOO:

1.47

Коэф-т Сортино

ACGIX:

0.63

VOO:

1.99

Коэф-т Омега

ACGIX:

1.11

VOO:

1.27

Коэф-т Кальмара

ACGIX:

0.25

VOO:

2.23

Коэф-т Мартина

ACGIX:

1.20

VOO:

9.05

Индекс Язвы

ACGIX:

5.48%

VOO:

2.08%

Дневная вол-ть

ACGIX:

14.82%

VOO:

12.84%

Макс. просадка

ACGIX:

-55.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ACGIX:

-20.86%

VOO:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции ACGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.21% против 13.00% соответственно.


ACGIX

С начала года

4.45%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-2.53%

1 год

5.92%

5 лет

3.38%

10 лет

-0.21%

VOO

С начала года

1.40%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

6.13%

1 год

17.41%

5 лет

16.49%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACGIX и VOO

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ACGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACGIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACGIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACGIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACGIX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.441.47
Коэффициент Сортино ACGIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.631.99
Коэффициент Омега ACGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.111.27
Коэффициент Кальмара ACGIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.252.23
Коэффициент Мартина ACGIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.209.05
ACGIX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ACGIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.44
1.47
ACGIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и VOO

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
1.23%1.29%1.76%1.70%1.14%1.82%1.87%2.01%1.86%1.62%1.68%2.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и VOO

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-20.86%
-3.08%
ACGIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и VOO

Текущая волатильность для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.21%
3.70%
ACGIX
VOO