Сравнение ACGIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ACGIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 0.26% | 15.54% | 16.16% | 12.80% | -6.00% | 28.66% | 2.33% | 24.49% | -13.67% | 14.14% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.94% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ACGIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACGIX имеют среднегодовую доходность 10.85%, а акции VADDX немного впереди с 10.98%.
ACGIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.85%
VADDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGIX и VADDX
ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
ACGIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
ACGIX
VADDX
Сравнение ACGIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.92 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ACGIX и VADDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGIX и VADDX
Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности VADDX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 8.36% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.99% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок ACGIX и VADDX
Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -60.12% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.21% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -21.58% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.51% | -39.39% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.68% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -7.03% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.82% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGIX и VADDX
Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 4.62% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.41% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 8.88% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 17.24% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.29% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.54% | +0.72% |