PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACFIX с AEDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACFIX с AEDNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund) and AEDNX (Water Island Event-Driven Fund) are both mutual funds - ACFIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Arbitrage Fund, while AEDNX is a Event Driven fund managed by Arbitrage Fund. Over the past 10 years, ACFIX returned 3.76%/yr vs 4.21%/yr for AEDNX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ACFIX charges 0.98%/yr vs 1.44%/yr for AEDNX.

Доходность

Сравнение доходности ACFIX и AEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACFIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у AEDNX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции ACFIX уступали акциям AEDNX по среднегодовой доходности: 3.76% против 4.21% соответственно.

ACFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.30%
1 год
4.69%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.76%

AEDNX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.96%
3 года*
6.68%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACFIX и AEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		2.14%4.79%5.51%6.54%-2.70%3.24%6.71%5.68%1.85%1.45%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		1.48%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%

Correlation

The correlation between ACFIX and AEDNX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Credit Opportunities Fund

Water Island Event-Driven Fund

Часто сравнивают с ACFIX:
ACFIX с SCFZXACFIX с DCAIXACFIX с APFPXACFIX с ARBFXACFIX с PADZXACFIX с FPFIXACFIX с PUTIX
Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с EMAYXAEDNX с WCFRXAEDNX с DAMDXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с MERIXAEDNX с BILPX

Доходность на риск

ACFIX vs. AEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFIX
Ранг доходности на риск ACFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFIX c AEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACFIXAEDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.83

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
4.79

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.67

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

5.09

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

17.86

-17.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACFIX vs. AEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACFIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа AEDNX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFIX и AEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACFIXAEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.83

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ACFIX и AEDNX

Максимальная просадка ACFIX за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки AEDNX в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFIX и AEDNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACFIXAEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-13.03%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-1.37%

-19.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-2.79%

-18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-8.94%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.82%

-12.24%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-0.92%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.71%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

0.39%

+16.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ACFIX и AEDNX

Текущая волатильность для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) составляет 0.43%, в то время как у Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что ACFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACFIXAEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.95%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

2.13%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.49%

2.47%

+31.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

4.05%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

5.15%

+5.74%

Сравнение комиссий ACFIX и AEDNX

ACFIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AEDNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFIX и AEDNX

Дивидендная доходность ACFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AEDNX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		3.85%4.17%4.71%4.00%3.55%2.59%2.95%3.52%2.92%3.01%2.38%2.91%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.93%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%

Часто задаваемые вопросы

ACFIX and AEDNX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEDNX has higher volatility (0.95%) compared to ACFIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, ACFIX dropped -20.82% vs AEDNX's -13.03%.

AEDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACFIX и AEDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор