Сравнение ACFIX с DCAIX
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund) and DCAIX (Dunham Long/Short Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, ACFIX returned 3.69%/yr vs 3.04%/yr for DCAIX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ACFIX charges 0.98%/yr vs 1.98%/yr for DCAIX.
Доходность
Сравнение доходности ACFIX и DCAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACFIX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции ACFIX превзошли акции DCAIX по среднегодовой доходности: 3.69% против 3.04% соответственно.
ACFIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 3.69%
- Всё время*
- 3.33%
DCAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.04%
- Всё время*
- 2.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACFIX и DCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 2.43% | 4.79% | 5.51% | 6.54% | -2.70% | 3.24% | 6.71% | 5.68% | 1.85% | 1.45% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 0.80% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
Correlation
The correlation between ACFIX and DCAIX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between ACFIX and DCAIX shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACFIX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск
ACFIX
DCAIX
Сравнение ACFIX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACFIX | DCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.26 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 11.41 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACFIX и DCAIX
Максимальная просадка ACFIX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFIX и DCAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACFIX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -46.34% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -0.49% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -0.85% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -5.45% | -15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.82% | -6.53% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -0.49% | -16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -5.93% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 0.14% | +18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACFIX и DCAIX
Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что ACFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACFIX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.42% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 0.78% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.49% | 1.06% | +32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 1.58% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 3.78% | +7.11% |
Сравнение комиссий ACFIX и DCAIX
ACFIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACFIX и DCAIX
Дивидендная доходность ACFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DCAIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 3.52% | 4.17% | 4.71% | 4.00% | 3.55% | 2.59% | 2.95% | 3.52% | 2.92% | 3.01% | 2.38% | 2.91% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.30% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
ACFIX and DCAIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACFIX has higher volatility (0.46%) compared to DCAIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, ACFIX dropped -20.82% vs DCAIX's -46.34%.
DCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACFIX и DCAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор