PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS03875R8097
CUSIP03875R809
ЭмитентArbitrage Fund
Дата выпуска30 сент. 2012 г.
КатегорияNontraditional Bonds
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ACFIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Water Island Credit Opportunities Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Water Island Credit Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
44.30%
281.10%
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Water Island Credit Opportunities Fund показал доход в 2.57% с начала года и 6.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Water Island Credit Opportunities Fund составила 2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.57%15.41%
1 месяц0.62%0.33%
6 месяцев2.67%13.74%
1 год6.50%21.39%
5 лет (среднегодовая)3.84%13.11%
10 лет (среднегодовая)2.86%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.31%0.53%-0.03%0.28%0.62%0.73%2.57%
20231.77%0.60%0.07%0.61%-0.24%1.12%-0.24%0.92%0.41%-0.21%1.21%1.17%7.41%
2022-0.53%0.00%-0.25%-1.28%-0.88%-2.52%1.88%0.34%-0.46%0.85%0.87%-0.71%-2.70%
20210.34%0.73%0.12%0.66%-0.03%0.26%-0.03%0.28%0.05%0.35%-0.02%0.54%3.29%
20200.30%0.05%-5.86%2.33%3.74%1.56%1.15%1.09%0.04%0.42%1.35%0.63%6.71%
20191.39%0.60%0.38%0.49%0.18%0.48%0.21%0.40%0.17%0.20%0.41%0.65%5.68%
20180.80%0.59%0.14%0.21%0.44%-0.01%0.01%0.46%0.03%-0.49%0.32%-0.64%1.84%
20170.00%0.10%-0.76%0.54%0.16%0.80%0.09%-0.06%0.24%0.49%-0.81%0.64%1.43%
2016-0.10%1.05%0.41%-0.10%0.94%0.06%0.52%0.83%0.63%-0.41%0.61%0.47%5.00%
20150.41%0.20%0.19%0.00%0.10%-0.15%-0.10%-0.61%-0.74%0.42%-0.31%-0.37%-0.98%
20140.30%0.20%0.93%0.39%0.39%0.26%0.10%0.20%-0.20%-0.40%0.30%-0.99%1.47%
20130.20%0.20%0.44%0.80%0.69%-0.86%1.31%0.30%0.97%1.09%0.49%0.12%5.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACFIX, с текущим значением в 9797
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACFIX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFIX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFIX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFIX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFIX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACFIX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACFIX, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACFIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACFIX, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACFIX, с текущим значением в 29.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

Water Island Credit Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.20
1.82
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Water Island Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.48$0.47$0.34$0.27$0.30$0.34$0.28$0.29$0.23$0.28$0.42$0.41

Дивидендный доход

4.91%4.80%3.55%2.63%2.95%3.52%2.91%2.99%2.38%2.91%4.26%4.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Water Island Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.23
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.47
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.34
2021$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.27
2020$0.03$0.03$0.01$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2017$0.00$0.00$0.05$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.01$0.06$0.29
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.28
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.42
2013$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-2.86%
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Water Island Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.4%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.73
-5.51%6 янв. 2022 г.12029 июн. 2022 г.20928 апр. 2023 г.329
-3.36%28 авг. 2014 г.35120 янв. 2016 г.12822 июл. 2016 г.479
-1.84%23 мая 2013 г.2224 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.39
-1.82%9 июн. 2020 г.1529 июн. 2020 г.276 авг. 2020 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Water Island Credit Opportunities Fund составляет 0.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.57%
2.76%
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)