PortfoliosLab logo
Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US03875R8097

CUSIP

03875R809

Эмитент

Arbitrage Fund

Дата выпуска

30 сент. 2012 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ACFIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Water Island Credit Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
51.32%
292.11%
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) показал доход в 2.02% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACFIX составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ACFIX

С начала года

2.02%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

2.87%

1 год

6.28%

5 лет

4.84%

10 лет

3.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%0.40%0.41%0.37%0.20%2.02%
20240.31%0.53%-0.04%0.28%0.62%0.73%0.50%0.78%0.59%0.16%0.42%0.52%5.52%
20231.77%0.61%0.06%0.61%-0.24%1.12%-0.24%0.91%0.41%-0.21%1.22%1.18%7.41%
2022-0.53%-0.00%-0.25%-1.28%-0.88%-2.52%1.88%0.34%-0.46%0.85%0.87%-0.71%-2.71%
20210.34%0.69%0.12%0.65%-0.03%0.27%-0.03%0.28%0.05%0.35%-0.02%0.54%3.25%
20200.30%0.05%-5.86%2.32%3.74%1.56%1.15%1.09%0.04%0.42%1.35%0.63%6.70%
20191.39%0.61%0.37%0.49%0.18%0.48%0.21%0.39%0.17%0.20%0.42%0.64%5.67%
20180.80%0.59%0.14%0.21%0.44%-0.01%0.01%0.46%0.03%-0.49%0.31%-0.65%1.85%
2017-0.00%0.10%-0.76%0.54%0.16%0.80%0.09%-0.06%0.24%0.49%-0.80%0.64%1.43%
2016-0.11%1.05%0.41%-0.10%0.94%0.06%0.52%0.83%0.64%-0.41%0.62%0.47%5.01%
20150.41%0.20%0.19%-0.00%0.10%-0.15%-0.10%-0.61%-0.74%0.42%-0.31%-0.37%-0.98%
20140.30%0.20%0.93%0.39%0.39%0.26%0.10%0.20%-0.20%-0.40%0.30%-1.00%1.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACFIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACFIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Water Island Credit Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.87
0.48
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Water Island Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.46$0.47$0.34$0.27$0.30$0.34$0.28$0.29$0.23$0.28$0.42

Дивидендный доход

4.40%4.73%4.80%3.55%2.63%2.95%3.52%2.91%2.99%2.38%2.91%4.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Water Island Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.13
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.46
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.47
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.34
2021$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.27
2020$0.03$0.03$0.01$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2017$0.00$0.00$0.05$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.01$0.06$0.29
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.28
2014$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.82%
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Water Island Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 8.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.41%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.73
-5.5%6 янв. 2022 г.12029 июн. 2022 г.20928 апр. 2023 г.329
-3.36%28 авг. 2014 г.35120 янв. 2016 г.12822 июл. 2016 г.479
-1.84%23 мая 2013 г.2224 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.39
-1.82%9 июн. 2020 г.1529 июн. 2020 г.276 авг. 2020 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Water Island Credit Opportunities Fund составляет 0.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39%
11.21%
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)