PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide current income and capital growth. The fund invests primarily in a portfolio of debt securities including corporate bonds and debentures (including high yield bonds commonly known as "junk bonds"), bank loans, convertible and preferred securities, credit default swaps and other debt instruments and derivatives that the fund's investment adviser believes have debt-like characteristics. It invests in both domestic and foreign debt securities. The principal types of derivatives in which the fund may invest are credit default swaps, interest rate swaps, total return swaps, futures and options.

ISIN
US03875R8097
CUSIP
03875R809
Эмитент
Arbitrage Fund
Дата выпуска
30 сент. 2012 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с ACFIX:
ACFIX с SCFZXACFIX с AEDNXACFIX с DCAIXACFIX с APFPXACFIX с ARBFXACFIX с PADZXACFIX с FPFIXACFIX с PUTIXACFIX с GMODXACFIX с PMOTX

Доходность

График доходности ACFIX

Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции ACFIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) показал доход в 2.14% с начала года и 4.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACFIX составила 3.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Water Island Credit Opportunities Fund

1 день
-0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.30%
1 год
4.69%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.76%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ACFIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ACFIX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 19 авг. 2025 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 20 авг. 2025 г. с доходностью -20.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.48%0.15%0.30%0.57%0.62%0.00%2.14%
20250.62%0.40%0.41%0.37%0.41%0.34%0.38%0.32%0.56%0.35%0.46%0.05%4.79%
20240.31%0.53%-0.04%0.28%0.62%0.73%0.50%0.78%0.58%0.15%0.42%0.51%5.51%
20231.77%0.61%0.06%0.21%-0.24%1.12%-0.24%0.91%0.41%-0.62%1.22%1.18%6.54%
2022-0.52%0.00%-0.25%-1.28%-0.88%-2.52%1.88%0.34%-0.46%0.86%0.87%-0.71%-2.70%
20210.34%0.69%0.12%0.66%-0.03%0.26%-0.03%0.28%0.05%0.35%-0.02%0.54%3.24%

Метрики бенчмарка

Water Island Credit Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2012.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.48%) than losses (4.79%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.16%
Бета
0.05
R²
0.01
Участие в росте
12.48%
Участие в снижении
4.79%

Комиссия

Комиссия ACFIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ACFIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск ACFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ACFIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.24

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.07

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.93

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

13.52

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Water Island Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.38$0.41$0.46$0.39$0.34$0.26$0.30$0.34$0.28$0.29$0.23$0.28

Дивидендный доход

3.85%4.17%4.71%4.00%3.55%2.59%2.95%3.52%2.92%3.01%2.38%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Water Island Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.13
2025$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.05$0.41
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.46
2023$0.04$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.05$0.04$0.39
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.34
2021$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Water Island Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 20.82%, зарегистрированную 21 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Water Island Credit Opportunities Fund составляет 17.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2025 года2025
-20.82%авг. 2025 г.
1d—
9mo 18dавг. 2025 г. - сейчас
Обвал COVID2020
-8.40%март 2020 г.
1mo 3d2mo 11d
3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022
-5.50%июнь 2022 г.
5mo 24d10mo
1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г.
Откат 2016 года2016
-3.36%янв. 2016 г.
1y 4mo6mo 4d
1y 10moавг. 2014 г. - июль 2016 г.
Откат 2013 года2013
-1.84%июнь 2013 г.
1mo 2d24d
1mo 26dмай 2013 г. - июль 2013 г.

Показатели просадок

ACFIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-56.78%

+35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-9.10%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-18.90%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-25.43%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.82%

-33.92%

+13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-0.74%

-16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-10.72%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

1.97%

+15.12%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ACFIX

Добавьте Water Island Credit Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ACFIX