PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACFIX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACFIX с FPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

ACFIX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2012 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ACFIX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACFIX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		0.63%4.79%5.51%6.54%-2.70%3.24%6.71%5.57%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, ACFIX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.23%.

ACFIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.95%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.32%
10 лет*
3.68%

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Credit Opportunities Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с ACFIX:
ACFIX с AEDNXACFIX с ARBFXACFIX с SCFZXACFIX с PADZXACFIX с DCAIXACFIX с APFPXACFIX с GMODX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий ACFIX и FPFIX

ACFIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

ACFIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFIX
Ранг доходности на риск ACFIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACFIXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.71

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.53

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.45

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

10.78

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACFIX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACFIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFIX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACFIXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.71

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.57

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.81

-1.46

Корреляция

Корреляция между ACFIX и FPFIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFIX и FPFIX

Дивидендная доходность ACFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что сопоставимо с доходностью FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		3.77%4.17%4.71%4.00%3.55%2.59%2.95%3.52%2.92%3.01%2.38%2.91%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACFIX и FPFIX

Максимальная просадка ACFIX за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFIX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACFIXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-4.11%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-2.01%

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-4.11%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.84%

-1.63%

-17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-0.57%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

0.46%

+14.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ACFIX и FPFIX

Текущая волатильность для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) составляет 0.44%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что ACFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACFIXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.13%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

1.68%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

2.72%

+30.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

2.28%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

2.08%

+8.81%