Сравнение ACFIX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
ACFIX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2012 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ACFIX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACFIX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 0.73% | 4.79% | 5.51% | 6.54% | -2.70% | 3.24% | 6.71% | 5.68% | 1.85% | 1.45% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACFIX показывает доходность 0.73%, а GMODX немного выше – 0.74%. За последние 10 лет акции ACFIX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 3.69% против 4.36% соответственно.
ACFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.69%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACFIX и GMODX
ACFIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
ACFIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
ACFIX
GMODX
Сравнение ACFIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACFIX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 3.01 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 4.91 | -4.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.69 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 5.16 | -4.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 23.65 | -23.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACFIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 3.01 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.02 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.44 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.38 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между ACFIX и GMODX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACFIX и GMODX
Дивидендная доходность ACFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 3.77% | 4.17% | 4.71% | 4.00% | 3.55% | 2.59% | 2.95% | 3.52% | 2.92% | 3.01% | 2.38% | 2.91% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок ACFIX и GMODX
Максимальная просадка ACFIX за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFIX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACFIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -8.79% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -0.98% | -19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -5.79% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.82% | -8.79% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -0.73% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.71% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.35% | 0.21% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACFIX и GMODX
Текущая волатильность для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) составляет 0.45%, в то время как у GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что ACFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACFIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.58% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 1.11% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.49% | 1.68% | +31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 3.83% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 3.04% | +7.85% |