Сравнение ACFIX с ARBFX
ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund) and ARBFX (The Arbitrage Fund) are both mutual funds - ACFIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Arbitrage Fund, while ARBFX is a Event Driven fund managed by Arbitrage Fund. Over the past 10 years, ACFIX returned 3.69%/yr vs 3.30%/yr for ARBFX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ACFIX charges 0.98%/yr vs 1.43%/yr for ARBFX.
Доходность
Сравнение доходности ACFIX и ARBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACFIX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у ARBFX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции ACFIX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 3.69% против 3.30% соответственно.
ACFIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 3.69%
- Всё время*
- 3.33%
ARBFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 3.30%
- Всё время*
- 3.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
ARBFX The Arbitrage Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ACFIX и ARBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 2.43% | 4.79% | 5.51% | 6.54% | -2.70% | 3.24% | 6.71% | 5.68% | 1.85% | 1.45% |
ARBFX The Arbitrage Fund | 1.86% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
Correlation
The correlation between ACFIX and ARBFX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2012 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACFIX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск
ACFIX
ARBFX
Сравнение ACFIX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACFIX | ARBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 5.65 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 24.04 | -23.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACFIX и ARBFX
Максимальная просадка ACFIX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFIX и ARBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACFIX | ARBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -38.01% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -0.88% | -19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -2.26% | -18.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -6.15% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.82% | -11.90% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -0.07% | -17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.35% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 0.21% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACFIX и ARBFX
Текущая волатильность для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) составляет 0.46%, в то время как у The Arbitrage Fund (ARBFX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что ACFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACFIX | ARBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.53% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 1.24% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.49% | 1.87% | +31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 3.56% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 4.42% | +6.47% |
Сравнение комиссий ACFIX и ARBFX
ACFIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARBFX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACFIX и ARBFX
Дивидендная доходность ACFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что сопоставимо с доходностью ARBFX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 3.52% | 4.17% | 4.71% | 4.00% | 3.55% | 2.59% | 2.95% | 3.52% | 2.92% | 3.01% | 2.38% | 2.91% |
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.52% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ACFIX and ARBFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBFX has higher volatility (0.53%) compared to ACFIX (0.46%). In terms of maximum drawdown, ACFIX dropped -20.82% vs ARBFX's -38.01%.
ARBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACFIX и ARBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор