PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACFIX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACFIX с ARBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

ACFIX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2012 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ACFIX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACFIX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		0.63%4.79%5.51%6.54%-2.70%3.24%6.71%5.68%1.85%1.45%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.45%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, ACFIX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у ARBFX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ACFIX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 3.68% против 3.20% соответственно.

ACFIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.95%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.32%
10 лет*
3.68%

ARBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.95%
3 года*
5.57%
5 лет*
3.01%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Water Island Credit Opportunities Fund

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с ACFIX:
ACFIX с AEDNXACFIX с SCFZXACFIX с FPFIXACFIX с DCAIXACFIX с PADZXACFIX с APFPXACFIX с GMODX
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с MERFX

Сравнение комиссий ACFIX и ARBFX

ACFIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARBFX в 1.43%.

ARBFX
The Arbitrage Fund
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

ACFIX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACFIX
Ранг доходности на риск ACFIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACFIX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACFIXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.45

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

3.79

-3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

3.28

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

16.11

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACFIX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACFIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ARBFX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACFIX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACFIXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.45

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.83

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Корреляция

Корреляция между ACFIX и ARBFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACFIX и ARBFX

Дивидендная доходность ACFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ARBFX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		3.77%4.17%4.71%4.00%3.55%2.59%2.95%3.52%2.92%3.01%2.38%2.91%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.57%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ACFIX и ARBFX

Максимальная просадка ACFIX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACFIX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACFIXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-38.01%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-1.82%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-7.64%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.82%

-11.90%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.84%

-0.44%

-18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.38%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

0.37%

+14.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ACFIX и ARBFX

Текущая волатильность для Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) составляет 0.44%, в то время как у The Arbitrage Fund (ARBFX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что ACFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACFIXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.61%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

1.47%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

2.47%

+31.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

3.66%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

4.42%

+6.47%