Сравнение ACES с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
ACES и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACES и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACES и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -38.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%.
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и XOP
ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
ACES vs. XOP — Ранг доходности на риск
ACES
XOP
Сравнение ACES c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACES | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.48 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.51 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.90 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACES | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.53 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.07 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ACES и XOP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и XOP
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и XOP
Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACES | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -90.27% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -23.81% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -34.98% | -39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.84% | -35.01% | -29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -42.64% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 7.33% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и XOP
ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACES | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 8.36% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 19.57% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 33.73% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 34.12% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 40.29% | -4.59% |