PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с XOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -8.73%/yr vs 14.86%/yr for XOP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ACES charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности ACES и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.72%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 36.08%.

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и XOP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-38.14%

Correlation

The correlation between ACES and XOP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.37

Over the past year, the correlation between ACES and XOP has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACES и XOP

Секторы
ACES
XOP

Коммунальные услуги

25.5%

-

Технологии

24.8%

-

Промышленность

20.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Сырьевые материалы

9.3%
2.9%

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

0.5%
97.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
XOP

-

Технологии

ACES
24.8%
XOP

-

Промышленность

ACES
20.3%
XOP

-

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
XOP

-

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
XOP
2.9%

Финансовые услуги

ACES
5.3%
XOP

-

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
XOP

-

Энергетика

ACES
0.5%
XOP
97.2%

Коммуникационные услуги

ACES

-

XOP

-

Здравоохранение

ACES

-

XOP

-

Недвижимость

ACES

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

ACES vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.51

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.00

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.77

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

7.10

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.51

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.44

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.06

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ACES и XOP

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-90.27%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-15.14%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-34.98%

-23.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-34.98%

-39.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

-36.40%

-20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-42.59%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

5.90%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и XOP

ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеют волатильность 9.99% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

10.03%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

21.64%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

27.81%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

33.88%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

40.28%

-4.69%

Сравнение комиссий ACES и XOP

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и XOP

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

ACES and XOP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to ACES (9.99%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs XOP's -90.27%.

On 5-year performance, XOP leads with 14.86% vs -8.73% for ACES. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOP has performed better with a 14.86% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.54% for ACES.

ACES is categorized as Alternative Energy Equities, while XOP is Energy Equities. ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.35% for XOP.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор