PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с XOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -12.89%/yr vs 12.14%/yr for XOP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ACES charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности ACES и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 23.89%.

ACES

1 день
-4.61%
1 месяц
-9.51%
С начала года
9.28%
6 месяцев
4.82%
1 год
42.77%
3 года*
-5.11%
5 лет*
-12.89%
10 лет*
—

XOP

1 день
0.09%
1 месяц
-9.39%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.68%
1 год
23.02%
3 года*
11.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и XOP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		9.28%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.81%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		23.89%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-37.93%

Correlation

The correlation between ACES and XOP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.37

Over the past year, the correlation between ACES and XOP has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACES и XOP

Секторы
ACES
XOP

Технологии

30.1%

-

Коммунальные услуги

23.8%

-

Промышленность

21.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Сырьевые материалы

7.3%
3.2%

Финансовые услуги

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Энергетика

0.4%
96.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ACES
30.1%
XOP

-

Коммунальные услуги

ACES
23.8%
XOP

-

Промышленность

ACES
21.6%
XOP

-

Потребительский циклический сектор

ACES
9.9%
XOP

-

Сырьевые материалы

ACES
7.3%
XOP
3.2%

Финансовые услуги

ACES
4.4%
XOP

-

Потребительский защитный сектор

ACES
2.5%
XOP

-

Энергетика

ACES
0.4%
XOP
96.8%

Коммуникационные услуги

ACES

-

XOP

-

Здравоохранение

ACES

-

XOP

-

Недвижимость

ACES

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

ACES vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACESXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.82

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.23

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.25

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

3.50

+2.16

ACES vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACES и XOP

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-90.27%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-18.50%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-34.98%

-23.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-34.98%

-39.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.00%

-42.09%

-20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.99%

-42.58%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

6.60%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и XOP

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

9.01%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

21.96%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

28.30%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.52%

33.88%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

40.25%

-4.53%

Сравнение комиссий ACES и XOP

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и XOP

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XOP в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.63%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.10%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

ACES and XOP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (14.00%) compared to XOP (9.01%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs XOP's -90.27%.

On 5-year performance, XOP leads with 12.14% vs -12.89% for ACES. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOP has performed better with a 12.14% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

XOP has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.63% for ACES.

ACES is categorized as Alternative Energy Equities, while XOP is Energy Equities. ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.35% for XOP.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор