Сравнение ACES с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
ACES и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACES и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACES и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и XLU
ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
ACES vs. XLU — Ранг доходности на риск
ACES
XLU
Сравнение ACES c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACES | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.73 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.21 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.31 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACES | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.64 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ACES и XLU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и XLU
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и XLU
Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACES | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -51.98% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -9.18% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -25.26% | -49.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.84% | -2.72% | -62.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -10.26% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 3.82% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и XLU
ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACES | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 5.09% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 10.36% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 15.79% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 17.18% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 19.21% | +16.49% |