PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -8.73%/yr vs 7.61%/yr for XLF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ACES charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности ACES и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.72%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%.

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и XLF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-9.46%

Correlation

The correlation between ACES and XLF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.47

The correlation between ACES and XLF shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACES и XLF

Секторы
ACES
XLF

Коммунальные услуги

25.5%

-

Технологии

24.8%
1.8%

Промышленность

20.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Сырьевые материалы

9.3%

-

Финансовые услуги

5.3%
98.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
XLF

-

Технологии

ACES
24.8%
XLF
1.8%

Промышленность

ACES
20.3%
XLF
0.2%

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
XLF

-

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
XLF

-

Финансовые услуги

ACES
5.3%
XLF
98.0%

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
XLF

-

Энергетика

ACES
0.5%
XLF

-

Коммуникационные услуги

ACES

-

XLF

-

Здравоохранение

ACES

-

XLF

-

Недвижимость

ACES

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

ACES vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.08

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.20

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

0.08

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

0.20

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.08

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.41

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ACES и XLF

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-82.69%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-14.79%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-15.54%

-43.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-25.81%

-48.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

-9.34%

-47.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-20.03%

-18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

5.66%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и XLF

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

3.29%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

10.94%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

14.41%

+18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

18.63%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

22.16%

+13.43%

Сравнение комиссий ACES и XLF

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и XLF

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XLF в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

ACES and XLF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs XLF's -82.69%.

On 5-year performance, XLF leads with 7.61% vs -8.73% for ACES. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLF has performed better with a 7.61% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

XLF has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.54% for ACES.

ACES is categorized as Alternative Energy Equities, while XLF is Financials Equities. ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.08% for XLF.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор