PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -8.75%/yr vs 3.16%/yr for SBIO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACES charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности ACES и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 1.95%.

ACES

1 день
-0.10%
1 месяц
14.51%
С начала года
28.60%
6 месяцев
24.66%
1 год
70.41%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
—

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и SBIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.60%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-22.41%

Correlation

The correlation between ACES and SBIO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.55

The correlation between ACES and SBIO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACES и SBIO

Секторы
ACES
SBIO

Коммунальные услуги

25.5%

-

Технологии

24.8%

-

Промышленность

20.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Сырьевые материалы

9.3%

-

Финансовые услуги

5.3%
-0.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
SBIO

-

Технологии

ACES
24.8%
SBIO

-

Промышленность

ACES
20.3%
SBIO

-

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
SBIO

-

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
SBIO

-

Финансовые услуги

ACES
5.3%
SBIO
-0.0%

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
SBIO

-

Энергетика

ACES
0.5%
SBIO

-

Коммуникационные услуги

ACES

-

SBIO

-

Здравоохранение

ACES

-

SBIO
100.0%

Недвижимость

ACES

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

ACES vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.35

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.22

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

5.47

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

16.23

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок ACES и SBIO

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-63.06%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-12.66%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-42.44%

-16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-53.10%

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.46%

-14.84%

-41.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.88%

-28.44%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

4.26%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и SBIO

ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеют волатильность 9.79% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

22.76%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

29.40%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

33.57%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

33.18%

+2.40%

Сравнение комиссий ACES и SBIO

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и SBIO

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

ACES and SBIO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to ACES (9.79%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs SBIO's -63.06%.

On 5-year performance, SBIO leads with 3.16% vs -8.75% for ACES. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SBIO has performed better with a 3.16% return vs -8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

ACES has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for SBIO.

ACES is categorized as Alternative Energy Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор