Сравнение ACES с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
ACES и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACES и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACES и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -22.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 3.20%.
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и SBIO
ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
ACES vs. SBIO — Ранг доходности на риск
ACES
SBIO
Сравнение ACES c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACES | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.92 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.57 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 5.66 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 19.94 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACES | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.92 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ACES и SBIO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и SBIO
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и SBIO
Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACES | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -63.06% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -15.08% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -53.67% | -20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.84% | -13.79% | -51.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -28.70% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 4.28% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и SBIO
Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 10.42%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACES | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 12.61% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 22.09% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 33.43% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 33.55% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 33.34% | +2.36% |