PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с NLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ACES tracks the CIBC Atlas Clean Energy Index while NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -8.73%/yr vs 21.94%/yr for NLR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ACES charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности ACES и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.72%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 6.14%.

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.59%
1 месяц
-8.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
1.51%
1 год
36.84%
3 года*
35.11%
5 лет*
21.94%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		6.14%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%1.01%

Correlation

The correlation between ACES and NLR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.49

The correlation between ACES and NLR shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACES и NLR

Секторы
ACES
NLR

Коммунальные услуги

25.5%
37.4%

Технологии

24.8%
1.5%

Промышленность

20.3%
15.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Сырьевые материалы

9.3%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

0.5%
46.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
NLR
37.4%

Технологии

ACES
24.8%
NLR
1.5%

Промышленность

ACES
20.3%
NLR
15.1%

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
NLR

-

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
NLR

-

Финансовые услуги

ACES
5.3%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
NLR

-

Энергетика

ACES
0.5%
NLR
46.0%

Коммуникационные услуги

ACES

-

NLR

-

Здравоохранение

ACES

-

NLR

-

Недвижимость

ACES

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

ACES vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.88

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.43

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.43

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

2.93

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.88

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.75

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.18

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ACES и NLR

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-65.05%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-25.80%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-30.48%

-28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-30.48%

-43.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

-19.80%

-36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-35.72%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

12.61%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и NLR

Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 9.99%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

13.18%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

32.83%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

42.32%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

29.24%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

24.02%

+11.57%

Сравнение комиссий ACES и NLR

ACES берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и NLR

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NLR в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.40%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

ACES and NLR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.18%) compared to ACES (9.99%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 21.94% vs -8.73% for ACES. On fees, ACES is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ACES has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 21.94% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACES is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.54% for ACES.

ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: SS&C and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.56% for NLR.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор