PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACES с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с LCTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both Alternative Energy Equities funds. ACES is passively managed, while LCTD is actively managed. Over the past 5 years, ACES returned -13.00%/yr vs 7.65%/yr for LCTD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACES charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности ACES и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 7.71%.

ACES

1 день
-3.02%
1 месяц
-11.02%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-0.04%
1 год
19.79%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-13.00%
10 лет*
—

LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и LCTD

2026 (YTD)20252024202320222021
ACES
ALPS Clean Energy ETF		-0.04%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-14.41%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.71%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.48%

Correlation

The correlation between ACES and LCTD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.58

The correlation between ACES and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACES и LCTD

Секторы
ACES
LCTD

Технологии

30.1%
12.0%

Коммунальные услуги

23.8%
3.5%

Промышленность

21.6%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.5%

Сырьевые материалы

7.3%
6.7%

Финансовые услуги

4.4%
26.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.7%

Энергетика

0.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

ACES
30.1%
LCTD
12.0%

Коммунальные услуги

ACES
23.8%
LCTD
3.5%

Промышленность

ACES
21.6%
LCTD
16.8%

Потребительский циклический сектор

ACES
9.9%
LCTD
7.5%

Сырьевые материалы

ACES
7.3%
LCTD
6.7%

Финансовые услуги

ACES
4.4%
LCTD
26.9%

Потребительский защитный сектор

ACES
2.5%
LCTD
5.7%

Энергетика

ACES
0.4%
LCTD
4.7%

Коммуникационные услуги

ACES

-

LCTD
3.4%

Здравоохранение

ACES

-

LCTD
9.7%

Недвижимость

ACES

-

LCTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN

Доходность на риск

ACES vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACESLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.28

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.85

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.76

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

6.07

-3.92

ACES vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа LCTD равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACES и LCTD

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-29.82%

-49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.55%

-10.92%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-13.59%

-45.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-29.82%

-44.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.15%

-1.98%

-64.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.20%

-6.70%

-32.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

3.16%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и LCTD

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

3.56%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.48%

12.76%

+12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

15.02%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

16.20%

+20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.69%

16.04%

+19.65%

Сравнение комиссий ACES и LCTD

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и LCTD

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности LCTD в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.69%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACES and LCTD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.70%) compared to LCTD (3.56%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs LCTD's -29.82%.

On 5-year performance, LCTD leads with 7.65% vs -13.00% for ACES. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTD has performed better with a 7.65% return vs -13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.69% for ACES.

They also come from different issuers: SS&C and BlackRock. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.20% for LCTD.

LCTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор