Сравнение ACES с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
ACES и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACES и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACES и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и IDOG
ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
ACES vs. IDOG — Ранг доходности на риск
ACES
IDOG
Сравнение ACES c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACES | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.28 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.08 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.40 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 17.12 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACES | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.28 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.89 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ACES и IDOG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и IDOG
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и IDOG
Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACES | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -37.32% | -41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -10.80% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -25.31% | -49.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.84% | -1.60% | -63.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -8.03% | -30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.22% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и IDOG
ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACES | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 5.74% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 9.77% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 16.44% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 15.57% | +20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 17.47% | +18.23% |