PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с ERTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ACES tracks the CIBC Atlas Clean Energy Index while ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -8.73%/yr vs -3.76%/yr for ERTH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACES и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.72%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 8.02%.

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и ERTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.59%

Correlation

The correlation between ACES and ERTH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.84

The correlation between ACES and ERTH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACES и ERTH

Секторы
ACES
ERTH

Коммунальные услуги

25.5%
6.5%

Технологии

24.8%
10.5%

Промышленность

20.3%
21.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
14.3%

Сырьевые материалы

9.3%
2.3%

Финансовые услуги

5.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.1%

Энергетика

0.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

26.7%

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
ERTH
6.5%

Технологии

ACES
24.8%
ERTH
10.5%

Промышленность

ACES
20.3%
ERTH
21.0%

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
ERTH
14.3%

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
ERTH
2.3%

Финансовые услуги

ACES
5.3%
ERTH
0.3%

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
ERTH
2.1%

Энергетика

ACES
0.5%
ERTH
8.5%

Коммуникационные услуги

ACES

-

ERTH

-

Здравоохранение

ACES

-

ERTH

-

Недвижимость

ACES

-

ERTH
26.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC

Доходность на риск

ACES vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.36

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.93

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.81

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

7.79

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESERTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.36

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ACES и ERTH

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-64.45%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-8.07%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-33.82%

-24.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-51.72%

-22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.41%

-27.23%

-29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-21.47%

-17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.90%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и ERTH

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

5.20%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

11.80%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

16.73%

+15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

22.85%

+13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

22.62%

+12.97%

Сравнение комиссий ACES и ERTH

И ACES, и ERTH имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и ERTH

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ERTH в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%

Часто задаваемые вопросы

ACES and ERTH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to ERTH (5.20%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs ERTH's -64.45%.

On 5-year performance, ERTH leads with -3.76% vs -8.73% for ACES. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ERTH has performed better with a -3.76% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACES and ERTH have the same expense ratio: 0.55% per year.

ERTH has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.54% for ACES.

ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор