PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACES с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACES с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACES (ALPS Clean Energy ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ACES tracks the CIBC Atlas Clean Energy Index while CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACES returned -8.75%/yr vs 5.26%/yr for CNRG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACES charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности ACES и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность 28.60%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

ACES

1 день
-0.10%
1 месяц
14.51%
С начала года
28.60%
6 месяцев
24.66%
1 год
70.41%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-8.75%
10 лет*
—

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACES и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.60%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-5.31%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%

Correlation

The correlation between ACES and CNRG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between ACES and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACES и CNRG

Секторы
ACES
CNRG

Коммунальные услуги

25.5%
25.2%

Технологии

24.8%
29.1%

Промышленность

20.3%
41.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
1.6%

Сырьевые материалы

9.3%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

0.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ACES
25.5%
CNRG
25.2%

Технологии

ACES
24.8%
CNRG
29.1%

Промышленность

ACES
20.3%
CNRG
41.2%

Потребительский циклический сектор

ACES
11.1%
CNRG
1.6%

Сырьевые материалы

ACES
9.3%
CNRG

-

Финансовые услуги

ACES
5.3%
CNRG

-

Потребительский защитный сектор

ACES
3.2%
CNRG

-

Энергетика

ACES
0.5%
CNRG
3.0%

Коммуникационные услуги

ACES

-

CNRG

-

Здравоохранение

ACES

-

CNRG

-

Недвижимость

ACES

-

CNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Clean Energy ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

ACES vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACES c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACESCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.32

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.63

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

6.79

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

17.40

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACES vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACESCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.32

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ACES и CNRG

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACESCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.05%

-68.49%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-17.73%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.68%

-48.77%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-59.17%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.46%

-10.92%

-45.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.88%

-31.81%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

6.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и CNRG

Текущая волатильность для ALPS Clean Energy ETF (ACES) составляет 9.79%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ACES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACESCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

11.64%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

25.44%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

36.33%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

33.99%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

35.77%

-0.19%

Сравнение комиссий ACES и CNRG

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и CNRG

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CNRG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACES and CNRG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to ACES (9.79%). In terms of maximum drawdown, ACES dropped -79.05% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, CNRG leads with 5.26% vs -8.75% for ACES. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ACES has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 5.26% return vs -8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.54% for ACES.

ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ACES and 0.45% for CNRG.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACES и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор