PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACEP с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while USMV is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

ACEP

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.21%
6 месяцев
12.92%
С начала года
20.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и USMV

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		20.32%8.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%2.07%

Correlation

The correlation between ACEP and USMV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов ACEP и USMV

Секторы
ACEP
USMV

Технологии

34.9%
33.9%

Финансовые услуги

14.2%
11.7%

Сырьевые материалы

12.5%
2.4%

Энергетика

12.2%
2.7%

Промышленность

10.7%
6.1%

Здравоохранение

7.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
9.4%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.2%
6.2%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

ACEP
34.9%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

ACEP
14.2%
USMV
11.7%

Сырьевые материалы

ACEP
12.5%
USMV
2.4%

Энергетика

ACEP
12.2%
USMV
2.7%

Промышленность

ACEP
10.7%
USMV
6.1%

Здравоохранение

ACEP
7.2%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

ACEP
2.9%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

ACEP
2.2%
USMV
9.4%

Недвижимость

ACEP
2.0%
USMV
2.5%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.2%
USMV
6.2%

Коммунальные услуги

ACEP

-

USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с NRSHACEP с FNDBACEP с UJUNACEP с PSCXACEP с FNDX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

ACEP vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACEPUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.18

—

ACEP vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACEP и USMV

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-33.10%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-1.24%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.87%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и USMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

8.53%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

12.38%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

14.50%

+2.76%

Сравнение комиссий ACEP и USMV

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и USMV

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and USMV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: ARS Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор