PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACEP с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while QUS is passively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%.

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

Сравнение доходности по годам ACEP и QUS

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%4.33%

Correlation

The correlation between ACEP and QUS is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов ACEP и QUS

Секторы
ACEP
QUS

Технологии

34.3%
28.4%

Финансовые услуги

14.4%
15.7%

Энергетика

12.5%
3.3%

Промышленность

12.1%
8.1%

Сырьевые материалы

11.1%
2.2%

Здравоохранение

8.2%
14.4%

Потребительский циклический сектор

2.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
8.3%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.2%
8.2%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

ACEP
34.3%
QUS
28.4%

Финансовые услуги

ACEP
14.4%
QUS
15.7%

Энергетика

ACEP
12.5%
QUS
3.3%

Промышленность

ACEP
12.1%
QUS
8.1%

Сырьевые материалы

ACEP
11.1%
QUS
2.2%

Здравоохранение

ACEP
8.2%
QUS
14.4%

Потребительский циклический сектор

ACEP
2.8%
QUS
5.7%

Потребительский защитный сектор

ACEP
1.9%
QUS
8.3%

Недвижимость

ACEP
1.6%
QUS
1.6%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.2%
QUS
8.2%

Коммунальные услуги

ACEP

-

QUS
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

ACEP vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACEP c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACEPQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.56

—

ACEP vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACEP и QUS

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-33.78%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-3.66%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и QUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

9.21%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.33%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.40%

+0.46%

Сравнение комиссий ACEP и QUS

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и QUS

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and QUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: ARS Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.15% for QUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор