Сравнение ACEP с OEF
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while OEF is passively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 11.55%.
ACEP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 8.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.53K | $36.84K | $48.24K | |
| $113.19M | $97.47M | $113.29M |
Сравнение доходности по годам ACEP и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 24.65% | 8.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 11.55% | 4.42% |
Correlation
The correlation between ACEP and OEF is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEP vs. OEF — Ранг доходности на риск
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OEF
Сравнение ACEP c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEP | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEP и OEF
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -54.11% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.25% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -11.70% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и OEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 13.83% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.88% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.50% | -1.64% |
Сравнение комиссий ACEP и OEF
ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и OEF
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности OEF в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and OEF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.
OEF has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.11% for ACEP.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.20% for OEF.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор