PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 13.99% соответственно.

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий ACEIX и VAFAX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

ACEIX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.63

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.06

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.65

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

2.03

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.63

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между ACEIX и VAFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и VAFAX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и VAFAX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-48.48%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-19.27%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-38.86%

+22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-38.86%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-15.69%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-8.16%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

6.14%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.50%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

8.31%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

15.69%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

25.39%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

23.03%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

22.23%

-9.38%