Сравнение ACEIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACEIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 0.54% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ACEIX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 5.02% соответственно.
ACEIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.66%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACEIX и CSTAX
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
ACEIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
ACEIX
CSTAX
Сравнение ACEIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACEIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.61 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.39 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 9.64 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ACEIX и CSTAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и CSTAX
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.86% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и CSTAX
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACEIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -14.52% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -2.72% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -14.52% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.80% | -14.52% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.37% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.67% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и CSTAX
Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACEIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.43% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 2.11% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 3.50% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.16% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 5.82% | +7.03% |