PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCBX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACCBX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

ACCBX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 сент. 1971 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACCBX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		-1.26%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-4.13%7.27%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 3.03% против 11.92% соответственно.

ACCBX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.82%
1 год
3.66%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
3.03%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с NUACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с PRWAXACCBX с JEPIACCBX с VOOACCBX с NVDA
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий ACCBX и ACSTX

ACCBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund

Доходность на риск

ACCBX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCBXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.88

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.10

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.45

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCBX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCBXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.75

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между ACCBX и ACSTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и ACSTX

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		4.62%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и ACSTX

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACCBXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-58.61%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-12.22%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-17.25%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-44.80%

+21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.93%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-9.37%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.01%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.76%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACCBXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.23%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

8.44%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

16.11%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

15.49%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

19.50%

-13.79%