Сравнение ACAZX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAZX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAZX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACAZX показывает доходность -10.36%, а ALARX немного выше – -10.15%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции ALARX по среднегодовой доходности: 18.61% против 16.80% соответственно.
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAZX и ALARX
ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
ACAZX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
ACAZX
ALARX
Сравнение ACAZX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAZX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.85 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.82 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.03 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAZX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ACAZX и ALARX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAZX и ALARX
Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок ACAZX и ALARX
Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAZX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -68.32% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -18.65% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -46.86% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -46.86% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -14.61% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -21.07% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 5.61% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAZX и ALARX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 9.11% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAZX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 9.23% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 17.21% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 27.96% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 27.79% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 24.70% | +0.65% |